Это не совсем так: в Москве можно и так, и так, просто консульства (по крайней мере, разных европейских стран) делают все, чтобы к ним не ходили, а шли в визовый центр.
Я, правда, всегда иду в консульство, и не только я, судя по количеству там людей :)